El cálculo variacional de Malliavin, nombrado así por , generaliza el cálculo de variaciones de funciones a procesos estocásticos. El cálculo variacional de Malliavin también se denomina cálculo variacional estocástico. En particular, permite definir la definición de la derivada de una variable aleatoria. El cálculo de Malliavin permite definir la integración por partes de variables aleatorias, esta operación se usa en matemática financiera para calcular las sensibilidades de la . Además el cálculo de Malliavin ha encontrado algunas aplicaciones, por ejemplo, en el .